Вот что случилось со мной 4 января, утром, когда открывались мировые рынки.
На основании того, что нефть росла, и этот рост по моему мнению явно не был отработан российским рынком, я решил воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы открыть некоторые позиции.
Я подумал и решил то, что биржа LSE и ее отделение IOB, на которой торгуются ADR русских предприятий будет очень подходящей для того, чтобы воспользоваться слишком очевидными вещами. А действительно было очень очевидно то, что 11 января русские рынки откроются с очень красивым гепом вверх, и если начинать с 4-го января скупать ADR, которые подтармаживают то можно будет очень неплохо заработать.
По каким-то неведомым для меня причинам я проверил ликвидность и действительные биржевые котировки через eSignal только на некоторые инструменты, а на некоторые не проверил, а сделал выводы по котировкам, которые получал в терминале, за что и поплатился.
Так как я торгую разными инструментами, то у меня получается много разных счетов, на русской бирже, на стоках в Laser, на фьючерсах в нашем CQG и также я держу некоторые счета в Саксо банк, потому что у них есть возможность торговли на разных биржах в одной платформе. На самом деле наличие разных счетов надоело, поэтому я сейчас все буду приводить к одному торговому счету в одном клиринговом доме. Я как раз сейчас работаю над этим.
Я как всегда начал экспериментировать на своем личном счете, и по мере того, как исполняли меня я уже продолжал скупать ADR наших ВТБ, Газпрома, Северстали, Норильского Никеля и все было очень удачно, так как я собирал практически все предполагаемые мной объемы этих ADR на бирже на разных счетах. Все было хорошо и я действительно очень серьезно подошел к вопросу, но когда я пришел к ADR на Ростелеком, то совершил ошибку, и очень хорошо то, что я имею привычку начинать все с личного счета. Я поставил лимитный ордер на покупку для начала 3 700 акций Ростелеком. Проработав до этого объемы ADR вышеуказанных предприятий я решил, что Ростелеком не менее ликвиден, чем другие предприятия, и изменил ордер с лимитного на рыночный.
Почему я принял такое решение.
1. Объемы на ADR других предприятий были хорошими и я решил, что Ростелеком тоже хорош (как и на русской бирже).
2. Я оплачиваю подписку в терминале Саксобанк на получение реальных котировок по LSE и в частности ее отделении IOB (покупаю котировки я как трейдер рассчитываю на то, что я получу верную информацию).
Прошлая цена на рынке была около 29. Терминал Саксо показывал 28 bid и 30 ask. Меня в принципе устраивала цена 30, поэтому я послал ордер по рынку рассчитывая на некоторое проскальзывание. Я знал что меня могут исполнить плохо и как трейдер с опытом был готов к этому, но то что произошло с этим ордером потом ввело в ступор и меня и Саксо банк. Как говорят, с таким сталкиваются впервые, поэтому я и описываю эту ситуацию, потому что она поучительна и из нее можно сделать очень много выводов по тому, как, где и с кем нужно работать на рынке.
Меня исполнили по............................... 59,40 .
Эта цена на 100% превышала все разумные пределы и ценовые лимиты, она просто ввела в ступор всех участников, так как меня просто отодрал маркет мейкер на бирже.
Нарушая любую этику, меня исполнили так, что открыли мне 3 700 акций по цене 59,40 вместо ожидаемых мной 30-31, и тут же закрыли по цене привязанного мною к рыночному ордеру стопу по цене 26. Моментальный убыток по сделке составил 123 000 долларов США........
И все............... законно.
Как такое возможно. Что показывает нам эта ситуация. Что такое биржевые правила, биржевая этика, этика маркет мейкера. Какие комиссии контролируют ситуации. Что такое дилеры, а что такое брокеры. Кому принадлежат покупаемые Вам активы и как их выбирать. Что делать в таких ситуациях и как в них не попадать.Что случилось потом......
Все это я напишу в своем блоге.
А для этого мы начнем разбирать постепенно биржевые азы. А именно участников торгов на бирже и мировых систем доступа к ним.
P.S. В этот же день я не останавливался, да и в последующие дни я выкупил все объемы этого ADR на бирже. Как я и рассчитывал 11 января утром российская биржа открылась с гепом. Покупка ADR в период с 4 по 11 января многократно перекрыла мои потери по той сделке. Но мы обязаны ее разобрать, потому что это один из уникальных случаев на бирже, которые возможно могут привести к тому, что правила на IOB перепишут из-за простого Интернет трейдера, то есть меня, а я как писал ничем не отличаюсь от клиентов нашей компании. И такие случаи показывают нам то, что мы можем влиять на работу бирж.
На сегодня все. Всем большое спасибо
Надеюсь продолжить завтра
