Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet - CL

[Дарья Геллер]

Описание контракта

Контракт на нефть марки Light Sweet Crude Oil торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке как в пите, так и на её электронном подразделении – CME Globex. Контракт называется Crude Oil, его биржевой символ – CL.

Базовым активом контракта служит нефть марки Light Sweet Crude Oil.

Размер фьючерсного контракта на нефть стандартен и составляет 1 000 баррелей или 42 галлона, то есть чуть более 68 тонн. Котировки на контракт Light Sweet указываются в долларах и центах США за баррель. 1 тик составляет 0,01 и стоит 10$.

Электронная торговля контрактом начинается с 02 :00 ночи воскресенья и заканчивается в 01:15 в пятницу, мск. Каждый день торги закрываются на перерыв на 45 минут. При этом питовая торговля на бирже, когда контракт наиболее ликвиден, ведется с 17:00 до 22:30 по мск.

Контракты заключаются на поставку в любой месяц года в течение текущего года и ближайших 8 лет. Следовательно, при техническом анализе можно пользоваться склеенным контрактом.

Первоначальная маржа для открытия 1-го контракта в терминале Broco составляет 7200$. Поддерживающая маржа в два раза ниже, то есть 3600$.

Поскольку это фьючерс, то трейдерам необходимо закрыть все позиции по текущему контракту за 4 дня до наступления 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки.

Перейдя по этой ссылке, вы можете ознакомиться с полной спецификацией контракта http://www.nymex.com/WS_spec.aspx

Все фьючерсные контракты строго стандартизированы. Одновременно торгуются 96 месячных фьючерсных контрактов плюс текущий год (каждый месяц в ближайшие 8 лет). Основные объемы торгов обычно сосредоточены на трех ближайших контрактах. Если трейдер прогнозирует начало военных действий в Иране и ожидает повышения цен к концу года, то он может приобрести, к примеру, ноябрьский контракт, и если его ожидания оправдаются, то каждое повышение цены на 1 цент будет приносить прибыль в размере 10$ за контракт.

Описание базового актива, особенности его ценообразования и фундаментальные факторы вы можете найти в теме, посвященной мини-контракту на американскую легкую нефть QM.

Контракт ликвиден на протяжении последних трех месяцев перед экспирацией, то есть наиболее ликвидны ближние контракты. Его ликвидность значительно выше, чем у мини-контракта GM и внутри суток не слишком колеблется. Контракт менее ликвиден примерно с 24:00 до 10:00 по мск.. Разумеется, наибольшая ликвидность по контракту отмечается во время питовой сессии в Нью-Йорке.