Урок № 4. Разворотные фигуры

[Валерий Mальцев]

Фигуры Голова и Плечи
Из всех фигур на графиках, голова и плечи - самая известная. Это фигура важного разворота тренда. Посмотрите на вершину голова и плечи на следующем графике. Она состоит из трех частей или верхних точек. Они показывают голову фигуры или ее вершину, и более низкие вершины по обе стороны от нее - два плеча.
Голова и плечи появляются только после сильного движения цены. Они формируются от нескольких недель до нескольких месяцев на дневном графике, и может понадобиться несколько лет, чтобы они сформировались на недельном или месячном графике.
Обратите внимание на линию шеи в нижней части фигуры. Она не обязательно проходит четко поперек, или горизонтально; и плечи не обязательно будут на одном уровне цен.
Иногда другие фигуры могут быть похожи на голову и плечи, поэтому будьте осторожны, смотря на них. Это одна из самых сильных фигур, которую можно найти.

Вершина голова и плечи. На графике снизу посмотрите на три «вершины», которые сформировались с марта по июль. Вершина марта – это левое плечо, центральная в мае – голова, вершина в июне – правое плечо.

[Валерий Mальцев]

Посмотрите на линию шеи. Вы можете нарисовать ее, соединив низ левого плеча с низом правого плеча. Она не должна быть строго горизонтальна, почти всегда линия шеи проходит под углом. В фигуре верхняя голова и плечи нужно ставить ордер, чтобы занять короткую позицию, ниже уровня шеи правого плеча, и поставить ваш стоп на уровне сопротивления выше него, с необходимым соотношением прибыль/риск.
Когда произошло пробитие линии шеи, цена должна пройти расстояние, равное расстоянию от головы до точки пробития правого плеча. В примере выше Вы можете увидеть, что цена приблизилась к цели, но всё же еще ее не достигла.
Правое плечо может сделать 50% внутреннюю коррекцию к голове. Если это произойдет, эта фигура понравится мне ещё больше. Помните разговор об этом в прошлом уроке? Это просто снова внутренняя 50% коррекция. Это также применимо и к нижней фигуре голова и плечи, и мы далее рассмотрим одну из них.
Помните о том, что линия шеи, однажды пробитая, не должна быть пробита снова, или это сломает всю фигуру (см. Отскок ниже).


Отскок. В большинстве случаев, как только линия шеи пробита, цена продолжит двигаться в том же направлении, но часто будет происходить отскок обратно и касание линии шеи снова (магнетическая линия тренда). Заметьте, именно это произошло на этом графике. Как только произойдет отскок, и цена снова коснется линии шеи, но не пробьет её, это превосходный момент, чтобы добавить ещё контрактов в короткую позицию, поскольку это означает, что фигура держится.
Вы можете видеть на этом графике, что когда происходит отскок, он фактически пробивает линию шеи в течение трех дня, но ни в один из тех дней цена закрытия не была выше линии шеи. Во втором уроке Вы узнали, что требуется, чтобы пробить линию тренда. Те же самые правила применяются и здесь.

Дно голова и плечи. Эта фигура полностью противоположна вершине голова и плечи. Посмотрите на следующий график. Где бы Вы поместили Ваш ордер, чтобы занять длинную позицию при формировании фигуры?
Каково расстояние между дном головы и точкой пробития линии шеи? Это расстояние также должно быть целью сверху, так как в большинстве случаев цена пройдет за линию шеи почти точное расстояние от головы до линии шеи, прежде чем остановится. Она может сделать несколько отскоков, прежде чем там окажется, но в конечном итоге она должна туда дойти.
Точно так же, как и в верхней фигуре голова и плечи, можно ожидать, что произойдет отскок. И снова это превосходное место, чтобы добавить контракты.

[Валерий Mальцев]

Часто Вы можете увидеть пробивающий гэп, случающийся в день пробития линии шеи, и в верхней, и в нижней фигурах голова и плечи. Обратите особое внимание на это. Взгляните снова на график вершины голова и плечи. Вы видите гэп на пробитии линии шеи? Какой это гэп?

[Валерий Mальцев]

V-Вершина и V-Дно.
V-вершина или V-дно – ситуация, когда рынок поворачивается резко в другом направлении, без предупреждения большинства других индикаторов, что это должно произойти. Пример V-вершины показан далее. Это одни из самых сложных фигур для корректной торговли, поскольку Вы не можете предсказать разворот тренда, пока он не сформировался. Вы можете искать формирующиеся всплески, многие из которых превратятся в V-вершину или V-дно. При экстремальных V-вершинах вообще тяжело торговать. Посмотрите на следующий месячный график, чтобы увидеть, что я имею в виду.

[Валерий Mальцев]

Одна вещь, которую вы можете выловить, - это «убегающий» тренд. Рынок круто движется в одном направлении в течение долгого времени. В большинстве случаев, когда он развернется, получится V-фигура.
Ищите их после быстрой 50%-ой коррекции, которая выглядит "слишком длинной, слишком быстрой", как на графике выше. Они просто не «выглядят правильно» Обычно Вы будете видеть рост открытого интереса непосредственно перед тем, как V сформируется. Будьте осторожны, когда торгуете на них!
Следующий график Австралийского доллара – хороший пример V-вершины. Заметьте, что в день разворота тренда также сформировался всплеск. Я бы не торговал на всплеске здесь, так как был гэп вверх в день 1 и гэп вниз в день 3, но все же это всплеск.
В большинстве случаев после того, как V-вершина сформировалась, Вы будете видеть снижение открытого интереса. Заметьте на следующем графике, как открытый интерес сразу начал падать после того, как сформировалась V-вершина.

[Валерий Mальцев]

На следующем графике Вы можете увидеть V-дно. Их столь же трудно определить и торговать на них, как и на V-вершинах. Вы не можете сказать, когда они произойдут, поскольку нет никаких других индикаторов, которые показывают, что они формируются (с возможным исключением в виде всплеска).

[Валерий Mальцев]

Двойные и Тройные Вершины
Двойные и Тройные Вершины замечательно подходят для торговли. Почему они так важны? Рынок пытается прорваться через вершину этой фигуры два (или больше) раза, но не может. Это очень хороший индикатор, что рост закончен, и может последовать нисходящий тренд.

[Валерий Mальцев]

Двойные или Тройные Вершины должны быть самой высокой ценой, достигнутой за период контракта. Если наивысшая цена не достигнута, то это не двойная вершина, а скорее двойное сопротивление.
Вот как я предлагаю торговать на них. Обычно, когда цена подошла и коснулась уровня сопротивления, возможно, во второй раз, в третий раз уже наверняка (делая тройную вершину), Вам следует занять короткую позицию, как только она достигнет этого уровня сопротивления и начнет снова снижаться. Не занимайте короткую позицию в тот же самый день, когда она коснется уровня сопротивления, поскольку она может продолжить повышение и пробить его, сделав новую Вершину 1. Подождите день или два, и если она не пробьет уровень сопротивления, занимайте короткую позицию на второй или третий день. Размещайте Ваш стоп чуть выше уровня сопротивления. Это то место, где Вы можете держать очень короткие стопы!
В другом уроке Вы научитесь смотреть на некоторые технические индикаторы, которые могут помочь Вам определить, когда совершить сделку.
Посмотрите на то, что произошло с Сырой нефтью декабря 2000 на следующем графике, когда в январе было пробито тройное сопротивление. Вспомните, Вы уже выучили, что требуется три касания, чтобы подтвердить линию тренда. Сколько раз цена отскакивала от этой линии тренда, прежде чем пробила её?
Однажды попробовав некоторое время изучать графики, Вы увидите их в совершенно новом свете. Хотелось бы надеяться, это уже происходит. Вы видите некоторые из фигур, о которых мы уже узнали, на следующем графике? Могли бы Вы торговать на них правильно? Конечно, Вы бы могли!

[Валерий Mальцев]

Вы могли увидеть появление этой ситуации? Конечно, могли, а каждое ценовое движение на 1 $ по Сырой нефти – это прибыль или убыток в 1000 $. Вы могли заработать 8000 $ на этой торговле по одному контракту!

[Валерий Mальцев]

Двойное и Тройное Дно
Торговать на тройном дне можно точно так же, как Вы торговали бы на тройной вершине, за исключением того, что Вы будете занимать длинные позиции, как только цена упадет и коснется дна снова, но не сможет пробить его. Вам следует поставить Ваш ордер, чтобы занять длинную позицию, в день 2 или 3, после того, как цена отскочит от дна во второй или в третий раз. Вы разместили бы Ваш стоп ордер сразу под нижней поддержкой. В этом месте также можно держать короткие стопы. Следующий график можно назвать Тройным дном.
Не забывайте искать большой объем, когда цена касается дна и разворачивается. Не может быть восходящего движения, которое длится очень долго, без большого объема, запускающего его.
Заметьте на следующем графике, что когда цена третий раз коснулась дна и начала отходить вверх, с этим было связано повышение объема. Первые два раза цена касалась дна и отскакивала, но не было большого увеличения объема, и рост не продолжался. Еще раз, должен быть большой объем для продолжения прорыва наверх, как на графике ниже в августе.

[Валерий Mальцев]

Округлая вершина и дно

Округлую вершину и дно также называют блюдцем. Они не возникают часто, но это надежная фигура для торговли. Когда вы думаете о ней, это имеет смысл. В случае округлой вершины рынок медленно движется вверх и образует новый максимум и затем снова медленно понижается. Конечно, для округлого дна все ровно наоборот.

[Валерий Mальцев]

Лучшее место для установки Вашего стопа в приведенном примере будет в области поддержки сразу ниже или около низа контракта. Помните об анализе Вашего соотношения прибыль/риск перед входом в ЛЮБУЮ сделку.

[Валерий Mальцев]

Фигура Остров
Остров возникает не так часто, но когда это происходит, это очень хороший индикатор того, что достигнута вершина или дно контракта, и Вы должны искать разворот тренда. Наилучший вариант обезопасить себя в такой торговле – быть уверенным, что действительно намечается разворот цен, прежде чем установить ордер. Вы это сделаете установкой лимитного ордера выше (или ниже) гэпа после сформировавшегося острова. Таким образом, если рынок развернулся, Вы будете в длинной (или короткой) позиции от гэпа.
Если окажется, что рынок растет (в случае верхнего острова), а иногда так и будет, ваш ордер на продажу не будет исполнен, и Вы можете рассмотреть возможность встать в длинную позицию, когда появится новый максимум, что даст сильный толчок рынку. (Ищите очень большой объем, если это произойдет). Не забудьте отменить ваш лимитный ордер на продажу, если он не исполнится, или используйте только однодневный ордер.
Вам следует поместить начальный стоп чуть выше вершины острова, если это расстояние удовлетворяет Вашему соотношению прибыль/риск. Или используйте другой уровень сопротивления, который удовлетворяет ему лучше.

[Валерий Mальцев]

Конец урока № 4. Дальше в ветке идут обсуждения.

[alexa]

Вот такая ситуация сейчас на индексах, график ER2. Будет ли правильно поставить позицию на продажу сейчас с стопом выше локального максимума на 831.5? И целлю при пробитии 785 (подтверждении фигуры 123) на 715 - 50% Викли.
Или все-таки нужно ждать пробития 785, а тогда входить в рынок? Хотелось бы услышать комментарий.