Урок № 10. Индикаторы

[Валерий Mальцев]

Обратите внимание на то, как поразительно точен MACD на графике выше. Я думаю, теперь Вы видите, почему я так сильно люблю этот индикатор. Вы можете представить, чтобы появились двойное дно, нижний всплеск, пересечение MACD, перепроданность на RSI и большой объём в одно и то же время? Это случается, и Вы должны следить за этим.

С помощью этого Вы не только сможете сказать, когда входить в рынок, но также и когда выходить из него. Следите за этим внимательно!

Заодно посмотрите на следующий график. Это тот же график, что и выше, только на нём вместе показаны и медленный стохастик, и MACD.

[Валерий Mальцев]

Вы должны понять, как использовать некоторые индикаторы вместе. Мне нравится использовать вместе медленный стохастик и MACD. Обратите внимание на графике выше на то, как часто оба индикатора одновременно отражали изменение направления рынка.

[Валерий Mальцев]

Индикаторы волатильности

Как следует из названия, индикаторы волатильности изучают волатильность рынка в любое заданное время.

Bollinger Bands (полосы Боллинджера)

Это очень популярный индикатор. Вы часто будете слышать упоминания о ценовых или огибающих полосах. Чтобы их получить, надо взять Moving Average (скользящую среднюю) (Вы узнаете о ней чуть позже) и прибавить определённый процент, чтобы получить верхнюю полосу. Нижняя полоса получается таким же образом, только из скользящей средней вычитается такой же процент.

В большинстве случаев эти полосы дают хорошие указания на линии поддержки и сопротивления. Другой способ применения Bollinger Bands – это рассматривать их, как отражение перекупленности и перепроданности рынка. Перекупленность – когда цена пробивает полосу вверх, а перепроданность – вниз.

График ниже – это тот же график, что я использовал в примере для MACD и стохастиков. Я хочу, чтобы Вы научились использовать некоторые из этих индикаторов вместе. Скоро Вы поймёте, какие индикаторы Вам нравятся больше всего, какие из них хорошо работают вместе, и на каких рынках они работают лучше. Всё это – часть вашей собственной торговой стратегии, которую Вы научитесь разрабатывать.

[Валерий Mальцев]

Индикаторы направления

Индикаторы направления, как следует из названия, - это индикаторы направления, в котором должен двигаться рынок. Наиболее широко из них используются скользящие средние.

Moving Averages (скользящие средние)

Скользящие средние помогают определить разворот рынка. Способ, которым они работают, таков: берутся два разных временных интервала (я использую на этом графике 10 и 30 дней), и считается средняя цена за время каждого из этих промежутков. Например, для 10-дневной средней берутся средние цены за каждый из последних 10 дней, складываются и делятся на 10. (Относясь к коротким временным интервалам, это называется быстрой скользящей средней). Получившееся число является быстрой скользящей средней этого дня. То же самое делается и для получения 30-дневной медленной скользящей средней, только складываются средние цены за последние 30 дней и делятся на 30.

Наиболее часто употребляемый метод анализа скользящих средних заключается в поиске их пересечений для двух интервалов. Например, когда 10-дневная, более быстрая, скользящая средняя пересекает более долгосрочную и более медленную среднюю.

Сигнал на продажу появляется, когда 10-дневная, более быстрая, скользящая средняя пересекает вниз более долгосрочную 30-дневную более медленную среднюю. Сигнал на покупку появляется, когда более быстрая скользящая средняя пересекает вверх более медленную среднюю.

Используя компьютерные программы для графиков, Вы можете устанавливать любые временные интервалы, какие захотите. Это может быть набор из 5 и 60-дневных, если Вам нравится. Я думаю, хороши 10 и 30-дневные средние, но это на мой личный вкус. Большинство из них дадут Вам довольно точные сигналы, когда тренд развернулся. Помните, что скользящие средние лучше всего работают на трендовых рынках! Также, по своей природе, скользящие средние отстают от того, что действительно происходит на рынке. Обычно они подтверждают изменение тренда, а не предсказывают его.

Как Вы можете видеть на следующем графике, я наложил скользящие средние на предыдущий пример для MACD. Обратите внимание, как скользящие средние подтверждают то, что показывал MACD. Очень полезно использовать несколько индикаторов на одном графике.

[Валерий Mальцев]

Индикаторы тренда

Определение тренда и его значимости – вот ключ к анализу графиков. Это то, что пытаются сделать индикаторы тренда. Они могут быть очень ценными.

Линии Ганна и углы Ганна

Написаны целые книги о линиях и углах Ганна. У меня нет возможности полностью описать эту теорию в данном курсе, поэтому я дам лишь краткое описание и приведу пару графиков для наглядности. Если Вам это интересно, то Вы можете найти множество книг по этой теме в Интернете.

Уильям Ганн (William Gann, 1878 - 1955) разработал уникальную комбинацию геометрических и математических правил, которые он применял к торговле акциями и товарами. Пропорциональное отношение времени к цене стало основой многих его работ.

Ганн придал большое значение 3-м наборам чисел. Первый из них – это число 7 и кратные ему (7, 14, 21 и т.д.), особое значение он придал числу 49 (7 в квадрате), а также 77. Он установил, что 49-й день, неделя или месяц от предыдущей вершины или дна предполагает разворот тренда. Кстати, он прожил до 77 (я думаю, он так спланировал).

Он также считал важными число 12 и кратные ему. Например, в году 12 месяцев, 24 часа в сутках, 60 минут в часе и 60 секунд в минуте, 180 и 360 градусов составляют половину и полный круг.

Третий набор чисел – гармоники круга 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 и 360 градусов применительно к дням, неделям или месяцам. Странно, но более 30% всех чисел попадают в одну из этих категорий, что придает много скептицизма к его статистике. Но две части его теории, по-видимому, имеют важную корреляцию с движениями цен на акции и товары. Это линии и углы Ганна.

Линии Ганна – это потенциальные уровни отката, которые образуются делением подъёма или спада рынка на 8 и 3 частей. Ганн придавал наибольшее значение уровням 37.5, 50 и 62.50%. Эти числа также являются числами Фибоначчи, о которых мы поговорим позже.

Далее цена и время объединяются и формируют углы Ганна, которые проектируют линии тренда от важных вершин и спадов. Все углы Ганна исчисляются в соотношении время-цена, например, 1х8. Это означает движение на единицу времени вправо и на 8 единиц цены вверх или вниз. Угол, представляющий баланс цены и времени, 45% (1х1) Ганн считал наиболее важным. Если все это сбивает с толку, извините, но Вы можете найти это полезным для графического анализа. Если так, обязательно прочтите одну-две книги об этом. Ниже я привел пару графиков, чтобы дать Вам хотя бы представление об этом.

[Валерий Mальцев]

Обратите внимание на графике выше, что тренд понижался практически точно под углом 45 градусов. Чем ближе цена к этому углу, тем сильнее тренд. Когда Вы видите тренд, который движется почти вертикально вверх или вниз, не ждите, что он продлится долго, потому что такие тренды практически всегда разворачиваются обратно.

Следующий график пояснит данное высказывание. На нем присутствуют два отдельных тренда. Первый из них был очень сильным и длился три месяца. Второй резко взлетел вверх, а потом откатился назад, не продлившись и двух недель.

Для меня это один из самых сложных индикаторов из всех, и я редко даже смотрю на него, но я поместил его здесь, чтобы Вы знали, что это, если он Вам встретится.

[Валерий Mальцев]

Фибоначчи

Как и по Ганну, по данной теории написаны целые книги. Это просто краткий обзор.

Леонардо Фибоначчи (Leonardo Fibonacci) жил в Италии в 13 веке. Его работы о взаимосвязи математики и природы нашли применение в физике, астрономии, а также в инженерии. Многие его труды были посвящены изучению Египетских пирамид. Многие великие трейдеры полагают, что его принципы равно применимы и к рынку, и к психологии рынка.

Последовательность Фибоначчи считается путём сложения двух предыдущих чисел в ряде для получения следующего числа (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так далее до бесконечности). Первые три числа обычно не рассматривают в целях анализа. Данная последовательность дает несколько интересных математических соотношений. Чаще всего используется то, что отношение каждого числа к последующему стремится к 0,618 (например, 34/55 = 0,618), а отношение числа к числу через одно стремится к 0,382 (например, 21/55 = 0,382, 34/89 = 0,382). Кстати, 0,382 – это также и инвертированное 0,618.


Этот числовой ряд и эти соотношения были использованы для создания четырёх индикаторов. Вот они: Time Lines, Ratios, Fan Lines и Arcs. Я постоянно использую только один из них – уровни Фибоначчи (Fibonacci Ratios).

Вы можете использовать уровни Фибоначчи точно так же, как и уровень 50%. Здесь используются шесть уровней отката. Это 24%, 38%, 50%, 62%, 76% и 100%. Правило таково: если цена пробила один уровень, то она, вероятно, подойдёт к следующему и встретит там поддержку или сопротивление.

На следующем графике Вы можете видеть, как это работает. Цена встретила сопротивление на уровне 24%, в итоге пробила его, прошла уровень 38% и встретила важное сопротивление на уровне 50%. Затем в течение двух дней она пыталась пройти выше, но встретила сопротивление чуть ниже уровня 62% и отскочила обратно вниз.

[Валерий Mальцев]

Используйте эти соотношения, чтобы находить поддержки и сопротивления. Обычно они срабатывают, как соответствующие уровни. Просто поразительно, как они могут быть точны. Давайте посмотрим ещё на два графика, демонстрирующих это, прежде чем двинемся дальше.

[Валерий Mальцев]

Всегда используйте Линии Фибоначчи. Они дадут Вам не только 50% уровень, но и другие важные уровни.

Учиться торговать – это как собирать мозаику. Когда Вы впервые открываете коробку, Вы вряд ли сможете сказать, что же получится на конечной картинке. Каждая вещь, которую Вы прошли в этом курсе – это просто кусочек мозаики. Продолжайте узнавать, что эти кусочки означают, складывать их вместе, и однажды зажжётся свет, и Вам всё станет ясно.

[Валерий Mальцев]

Конец урока № 10. Дальше в ветке идут обсуждения.

[Lotus_7]

Такой простой вопрос - как повернуть в WHC Trader 4 веер Ганна так чтобы линии были направленны вниз (для нисходящего тренда)???

[Прагматик]

постфактум всегда можно объяснить рост/падение, а давайте перенесем уроки на реальные сигналы. будет думаю интересно обеим сторонам?

[Алексей Угаров]

Originally Posted by Lotus_7

Такой простой вопрос - как повернуть в WHC Trader 4 веер Ганна так чтобы линии были направленны вниз (для нисходящего тренда)???

У него есть три выделенные точки, если в него ткнуть. Самая правая будет менять направление, если ее сместить вниз. По крайней мере, у меня в МТ так.

[Алексей Угаров]

Originally Posted by Прагматик

постфактум всегда можно объяснить рост/падение, а давайте перенесем уроки на реальные сигналы. будет думаю интересно обеим сторонам?

Давайте! Если Вы за это возьметесь, и это будет интересно форумянам, будет здорово!

[Lotus_7]

Originally Posted by Алексей Угаров

У него есть три выделенные точки, если в него ткнуть. Самая правая будет менять направление, если ее сместить вниз. По крайней мере, у меня в МТ так.

Спасибо, разобрался!!!